Sonstige Aufgaben Aufgabe 5.5, S. 101 Mazzoni-Skript

Dieses Thema im Forum "32681 Zeitreihenanalyse und Kapitalmarktforschung" wurde erstellt von Julia35, 5 Juli 2019.

  1. Julia35

    Julia35

    Hochschulabschluss:
    Magister
    2. Hochschulabschluss:
    Bachelor of Science
    Studiengang:
    M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
    Hallo,
    ich sehe es ist wenig los hier. Trotzdem versuche ich mal...
    Mir scheint, die Musterlösung für die Aufgabe 5.5 ist nicht ganz korrekt.
    Ich komme auf likelihood -13,927 und nicht -12,828.
    In der Musterlösung wird wohl teilweise mit T=6 anstatt T=8 gerechnet. Und die Rechnung mit Logarithmen schient mir in der Zeile 2 auch nicht korrekt zu sein....
    Hat jemand ähnliches Ergebnis?
    upload_2019-7-5_9-39-15.png
     
  2. Ich komme auf den Wert -12,828 wie in der Musterlösung.
     
  3. Julia35

    Julia35

    Hochschulabschluss:
    Magister
    2. Hochschulabschluss:
    Bachelor of Science
    Studiengang:
    M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
    Hallo Michael,
    und wie kommst du auf das Ergebnis? Konkret:
    Warum soll ∑ ln(ω+αϵ^2) = 6*log 2/3 + 2*log2 betragen ?
    So wie ich die Rechnung oben verstehe: T=6, ω=2/3 und T*α*logϵ^2 = 6*1/3*ln(2)
    Wobei diese Logik nicht richtig sein kann...
     
  4. Weil es heraus kommt, wenn man es händisch so ausrechnet:

    Σ ln(ω +α εt-12)
    = ln(2/3 + 1/3*02) + ln(2/3 + 1/3*02) + ln(2/3 + 1/3*02) + ln(2/3 + 1/3*22) + ln(2/3 + 1/3*02) + ln(2/3 + 1/3*02) + ln(2/3 + 1/3*(-2)2) + ln(2/3 + 1/3*02)
    = ln(2/3) + ln(2/3) + ln(2/3) + ln(2/3 + 4/3) + ln(2/3) + ln(2/3) + ln(2/3 + 4/3) + ln(2/3)
    = 6 ln(2/3) + 2 ln(2/3+4/3)
    = 6 ln(2/3) + 2 ln(6/3)
    = 6 ln(2/3) + 2 ln 2
     
    Zuletzt bearbeitet: 5 Juli 2019
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  5. Julia35

    Julia35

    Hochschulabschluss:
    Magister
    2. Hochschulabschluss:
    Bachelor of Science
    Studiengang:
    M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
    Danke! Ich habe jetzt den Fehler bei mir gefunden...
     

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