Hallo!
Hat jemand einen Ansatz wie man be ider Aufgabe d) die optimale Anzahl an Forward-Kontrakten berechnet? Die Formel von s 332 geht ja nur von einem Portfolio mit einer Aktie aus (plus die neue mit dem Forward) und im Beispiel sinds zwei.
Zudem bin ich mir unsicher, wie man die Standardabweichung des optimierten Portfoliowerts ausrechnet, da ich ja auch hier wieder drei Aktien habe.
lg Keiti