- Ort
- Hamburg
- Hochschulabschluss
- Bachelor of Arts
- Studiengang
- M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
- ECTS Credit Points
- 120 von 120
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe mal eine Frage zum Value at Risk im Zusammenhang mit der Berechnung der Kennzahlen Gewinn WC, ML und BC.
Laut Skript und diversen Musterlösungen lautet die Formel zur Berechnung des VaR im Falle 0 <= y <= (c-a) / (b-a):
a + WURZEL ( y * (b-a) * (c-a) )
Dabei steht a für den Gewinn im Best Case, b für den Gewinn im Worst Case und c für den erwarteten Gewinn.
In mehreren Musterlösungen finde ich a, b und c nun aber vertauscht.
Beispiel: EA Sommersemester 16: Für das a in der VaR-Formel wurde hier nicht der Gewinn BC, sondern der Gewinn im WC eingesetzt.
Gleiches gilt auch für die EA im Wintersemester 15/16.
Wie stimmt es denn nun?
Kann mir jemand helfen?
ich habe mal eine Frage zum Value at Risk im Zusammenhang mit der Berechnung der Kennzahlen Gewinn WC, ML und BC.
Laut Skript und diversen Musterlösungen lautet die Formel zur Berechnung des VaR im Falle 0 <= y <= (c-a) / (b-a):
a + WURZEL ( y * (b-a) * (c-a) )
Dabei steht a für den Gewinn im Best Case, b für den Gewinn im Worst Case und c für den erwarteten Gewinn.
In mehreren Musterlösungen finde ich a, b und c nun aber vertauscht.
Beispiel: EA Sommersemester 16: Für das a in der VaR-Formel wurde hier nicht der Gewinn BC, sondern der Gewinn im WC eingesetzt.
Gleiches gilt auch für die EA im Wintersemester 15/16.
Wie stimmt es denn nun?
Kann mir jemand helfen?