Sonstige Aufgaben Frage zum Value at Risk

Ort
Hamburg
Hochschulabschluss
Bachelor of Arts
Studiengang
M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
ECTS Credit Points
120 von 120
Hallo liebe Mitstreiter,

ich habe mal eine Frage zum Value at Risk im Zusammenhang mit der Berechnung der Kennzahlen Gewinn WC, ML und BC.

Laut Skript und diversen Musterlösungen lautet die Formel zur Berechnung des VaR im Falle 0 <= y <= (c-a) / (b-a):
a + WURZEL ( y * (b-a) * (c-a) )

Dabei steht a für den Gewinn im Best Case, b für den Gewinn im Worst Case und c für den erwarteten Gewinn.

In mehreren Musterlösungen finde ich a, b und c nun aber vertauscht.
Beispiel: EA Sommersemester 16: Für das a in der VaR-Formel wurde hier nicht der Gewinn BC, sondern der Gewinn im WC eingesetzt.
Gleiches gilt auch für die EA im Wintersemester 15/16.

Wie stimmt es denn nun?
Kann mir jemand helfen?
 
Ich hab mir die Frage schon selbst beantwortet.
Hat sich erledigt. Sorry!
 
Was ist des Rätsel's Lösung? Ich habe das gleiche Problem :ohyeah:
 
Was ist des Rätsel's Lösung? Ich habe das gleiche Problem :ohyeah:

a und b tauschen, je nach dem, ob du mit dem Gewinn oder der Zielverfehlung bzw. dem Verlust rechnest.

a = Gewinn WC oder Zielverfehlung BC
b = Gewinn BC oder Zielverfehlung WC

Ich hab 'ne gefühlte Ewigkeit gebraucht bis ich drauf gekommen bin.
Inhaltlich macht es ja aber schon Sinn ;)
 
Hallo zusammen,

ich habe 2 Fragen im Kontext VaR, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen :)

Gibt es Aufgaben oder Beispiele zu VaR, ES und VW im stetigen Fall? Mir ist insbesondere die Berechnung von ES und VW mit Integralen nicht klar.

Zusätzlich verstehe ich nicht, wieso man beim ES zwischen wahrscheinlichkeits- und wertbasierter Berechnung unterscheidet. Im Endeffekt führen doch beide Methoden zur ekakt selben Berechnung. Beispiel Kapitel 2 Aufgabe 6: Bei beiden Möglichkeiten lautet der Term (0,15*1000 + 0,1*2000 + 0,05*3000) / (0,15 + 0,1 + 0,05). Oder verstehe ich hier was falsch?

LG
Chris
 
Zurück
Oben