Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31521 SS 2014 EA2 41520 (07.07.2014)

*schieb*
 
Hallo zusammen,

dann mach` ich mal den Anfang; auch damit der Thread nicht so leer aussieht. Habe das Thema bis jetzt
nur oberflächlich durchgearbeitet, daher bin ich für jede Anmerkung dankbar

Aufgabe 2 :

a) Erwartungswert : 100,50 EUR , Standardabweichung 10,- EUR
b) z-Wert = 2,0537 ( lt.Tabelle KE 5, S.300 )
c) VaR = 19,04 EUR ( = 99,- € - 100,50 € + 10,- € x 2,0537 )
d) nur Aussage 4 ist richtig

Aufgabe 1 ist morgen dran....
 
Irgendwie hakt es bei mir in Aufgabe 1d) ..... einerseits kann man das natürlich einfach rechnerisch ermitteln und kommt dann auf einen Anteil von 3/11 für A und 8/11 für B. Andererseits

- ist der Zeitpunkt t = 2,8 gefragt, obwohl Wertpapier A nur 2 Jahre Laufzeit hat
- hat Wertpapier B trotz 3 Jahren Laufzeit lt. Vorgabe eine Duration von 3,1 Jahren

Ist für mich alles irgendwie total unverständlich. Wie geht Ihr damit um ?
 
Habe urlaubsbedingt die EA schon vor einer Weile fertiggestellt und erst jetzt wieder hier
reingeschaut - mal sehen, wie die Ergebnisse aussehen .....
 
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