Hilfe zur Klausuraufgabe Klausur Sep 2016 (SS 2016)

cherry2013

cherry2013

Ort
Schwabenland
Hochschulabschluss
Bachelor of Arts
Studiengang
M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
ECTS Credit Points
100 von 120
Hat jemand Lust, die Ergebnisse der Klausur vom SS 2016 zu besprechen?

Meine bisherigen Ergebnisse sind im Anhang zu finden.

Bei Aufgabe 2 b komme ich nicht weiter. Vielleicht hat hier jemand Tipps/Ergebnisse?

Freue mich über eine Rückmeldung!
 

Anhänge

  • RM SS16.pdf
    75,6 KB · Aufrufe: 275
Ich hänge leider genau an der gleichen Stelle. Kann jemand helfen und erläutern, was genau mit den Parametern der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gewinns gemeint ist?
Danke!
 
Ich gehe davon aus, dass die Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gewinns folgendes sind:

a: Gewinn im best case
b: Gewinn im worst case
c: wahrscheinlichster Gewinn

Diese Parameter braucht man ja dann, um den Value at Risk etc. auszurechnen.
 
Kugelblitzer schrieb:
Ich gehe davon aus, dass die Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gewinns folgendes sind:

a: Gewinn im best case
b: Gewinn im worst case
c: wahrscheinlichster Gewinn

Diese Parameter braucht man ja dann, um den Value at Risk etc. auszurechnen.
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Danke dir! Macht Sinn.
Da man in der Aufgabe keine erwartete Nachfrage berechnen kann, geh ich dann davon aus, dass man einfach die (gegebene) geplante Nachfrage nimmt?!
 
So hab jetzt mal mit der EA angefangen

Aufgabe 3

Für Paramterkombi A hab ich die gleichen Werte raus, bei B bin ich allerdings ins Schleudern geraten.

Zb für Lieferant 1 hab ich einen Logit von -49,5, das kann schon mal nicht stimmen :/
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Logit1 = 0,5 + 70*-0,5 + 15*-1 = -49,5
 
Hallo, ich habe gestern eine andere Klausur hinter mich gebracht und werde mich jetzt voll und ganz auf RM konzentrieren.
Aussie08 schrieb:
So hab jetzt mal mit der EA angefangen

Aufgabe 3

Für Paramterkombi A hab ich die gleichen Werte raus, bei B bin ich allerdings ins Schleudern geraten.

Zb für Lieferant 1 hab ich einen Logit von -49,5, das kann schon mal nicht stimmen :/
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Logit1 = 0,5 + 70*-0,5 + 15*-1 = -49,5
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Ich schaue mir das morgen früh an und gebe dir gerne Feedback. Heute schaffe ich es leider nicht mehr.
 
Aussie08 schrieb:
So hab jetzt mal mit der EA angefangen

Aufgabe 3

Für Paramterkombi A hab ich die gleichen Werte raus, bei B bin ich allerdings ins Schleudern geraten.

Zb für Lieferant 1 hab ich einen Logit von -49,5, das kann schon mal nicht stimmen :/
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Logit1 = 0,5 + 70*-0,5 + 15*-1 = -49,5
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Bitte schreib mal dazu, welche Aufgabe das ist. Du schreibst oben "EA"- da gibt es aber gar keine Aufgabe 3 mit der logistischen Regression. Bei der Klausur des SS 2016 stimmen die Werte nicht überein. Woher nimmst du die ganzen Zahlen? Ich habe ganz andere Zahlen z.B. Parameterkombination (-3; 0,02; 0,3).
Will mir das gerne ansehen.
 
Das die aktuelle EA, also vom Wintersemester 16.

Hab mittlerweile das Rätsel gelöst. Es gab eine Verwirrung bzgl. Rechnen mit Prozentzahlen. Deswegen kommt man bei allen alten Aufgaben auf ein falsches Ergebnis, die sind nämlich mit Dezimalzahlen gerechnet.
 
Habe mich mal an der Aufgabe 2b versucht. Feedback willkommen.
 

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  • 20170318_164256.jpg
    20170318_164256.jpg
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cherry2013 schrieb:
Hat jemand Lust, die Ergebnisse der Klausur vom SS 2016 zu besprechen?

Meine bisherigen Ergebnisse sind im Anhang zu finden.

Bei Aufgabe 2 b komme ich nicht weiter. Vielleicht hat hier jemand Tipps/Ergebnisse?

Freue mich über eine Rückmeldung!
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Danke fürs teilen, habe die selben Ergebnisse :thumbsup:
 
AnMi schrieb:
Danke fürs teilen, habe die selben Ergebnisse :thumbsup:
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Vielen Dank für die Rückmeldung!Super!

Ich komme bei 1a einfach nicht weiter. Das gibt ja nur 2 Punkte- gibt es einen Trick wie man das mal eben fix berechnen kann? Ich rechne ewig rum und habe dann ein Ergebnis, das gar nicht zur Wahl steht:dead:. Ich muss da irgendwie einen Denkfehler haben :motz:
 
Für die Nachwelt: Das Ergebnis von Aufgabe 1a ist -408,39 Euro.
Da hier von Gewinn die Rede ist, muss man für y den Wert 0,05 eintragen (und nicht wie beim Verlust 1-0,05). Leider habe ich den Fehler gemacht und immer das zweite eingesetzt :whistling:
 
cherry2013 schrieb:
Für die Nachwelt: Das Ergebnis von Aufgabe 1a ist -408,39 Euro.
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Habe ich aus raus, sorry ganz vergessen das früher zu schreiben.
Finde die Aufgabe hätte im Vergleich zu den anderen im Teil 1 deutlich mehr Punkte verdient...
 
Ich bin gerade bei Aufgabe 2b) und habe die Ergebnisse bei den Paramentern der Gewinnfunktion identisch wie hier schon geteilt wurde.
Allerdings verwirrt mich der Zusatz in der Aufgabenstellung "vorgegebene Zielabweichung delta Z = 0" -> Heißt das nicht, dass man beim VaR eig die Zielverfehlung nehmen müsste und somit auch 1-y und eben a und b vertauscht sind. Würde das Wort Zielverfehlung da nicht stehen, hätte ich auch einfach mit den Parametern der Gewinnfunktion weiter gerechnet... Vielleicht kennt jemand aus diesem Semester ja die Antwort :)
 
Ich verstehe es so, dass man mit Z*=0 einfach mit den Gewinnwerten weiterrechnen können. Möglich wäre ja auch eine Vorgabe, dass der Zielwert ein Mindestgewinn von bsp 100 ist. Dann müsste man halt von den Werten überall 100 abziehen - so muss man es nicht.
Ich werde bei der Frage nach Gewinnverteilung explizit mit Gewinnwerten rechnen (negativ=Risiko) und bei der Frage nach Verlustfunktion die Umkehr nutzen (positiv=Risiko).
Bei der EA gabs für die falsche Rechnung ja Minuspunkte...
 
Könnte mir jemand kurz erklären, wie man bei der 2a das Hurwicz-Kriterium berechnet?
Am besten super simpel erklären, weil ich da irgendwie ordentlich auf dem Schlauch stehe!?!

Danke!
 
Hurwicz berechnet die "Indifferenz". Also bei welcher Risikoneigung das optimistische Szenario genauso gut ist wie das pessimistische.
Ich geh mal davon aus, dass nur zwei Alternativen relevant sind. Die eine Alternative kommt auf die linke Seite der Gleichung, die andere auf die rechte.
und dann ist die Formel : lambda * bestes szenario1 + (1- lambda) * schlechtestes szenario1 = lambda * bestes szenario2 + (1- lambda) * schlechtestes szenario2.
Dann einfach nach lambda auflösen und du hast den Optimusmusparameter.
 
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