Sonstige Aufgaben Verständnisfragen "Kennzahlen zur Risikomessung"

eds

Hochschulabschluss
Bachelor of Science
Studiengang
M.Sc. Wirtschaftsinformatik
Hallo zusammen,

in den Verständnisfragen wird unter 6. gefragt: "Verteilungsbezogene Kennzahlen basieren (...). Nennen und erläutern Sie vier verteilungsbasierte Kennzahlen sowie deren Vorteile und Nachteile".

Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Was sind denn die vier verteilungsbezogenen Kennzahlen? Ich würde jetzt auf folgende kommen, wobei ich mir absolut nicht sicher bin:

  1. Stetige Zielverfehlung
  2. Diskrete Zielverfehlung
  3. Value at Risk
  4. Expected Shortfall (Conditional Value at Risk)

Und was sind nun die jeweiligen Vor- und Nachteile? Im Skript werden nur generelle Vorteile (und im Nebensatz wahrscheinlich die Nachteile) erwähnt. Dort hätte ich:

  • Vorteile: einfache Interpretier- und Implementierbarkeit
  • Nachteile: Modellierung der Stochastik sehr schwierig, Ereignisse in der Zukunft werden sich nicht so wie in der Vergangenheit auftreten (PKW-Maut). In der Praxis wird daher von verteilungsbasierten Kennzahlen Abstand genommen. Es wird nicht nach Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern nach Schadensausmaß entschieden.
Passt das so oder liege ich daneben?

Grüße
Erik
 
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