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Habe auch eine Zusage per mail bekommen. lt. dieser Mail soll man sich nun für ein Thema entscheiden.... das hatte ich bei der Anmeldung noch nicht getan. ;) Mal sehen, für was sich ein Interesse wecken läßt. Sind ja jedes Semester die gleichen Themen, oder?

:-D

meine Rede ;)

Da hier doch recht wenig los ist, möchte ich kurz darauf hinweisen, daß im Studienservice-Forum unter Bank-und Finanzwirtschaftliche Modelle zwei Threads verstecken, in denen über diese EA gesprochen und geschrieben wird. Link ...nicht daß ich nicht lieber hier drüber sprechen würde, aber im...

mal 'ne Frage zu c-i): würde ich mit Formel 1.107 arbeiten wollen fehlt mir mal wieder die Information für r (risikofreier Zinsatz). Nehmen wir nun die Spotrates aus Aufgabenteil a), muss ich dann für jeden Term der FOrmel unterschiedliche r nehmen?? Also im Prinzip: CDS= q1*E[AZ]/(1+ r1) +...

Das Beispiel im Buch basiert ja auf einem Zerobond... da habe ich gerade etwas Schwierigkeiten, den Kupon mit unterzubringen.... deswegen noch kein Ergebnis zu b)

Keine Ahnung, ob's 'ne "one-man-show" wird, hier mal mein erster Versuch für a) s(1), s(2), s(3) : 1,63 %; 2,00% ; 2,24% Vorausgegangen ist die Berechnung der Spotrates: 2,29, 2,62, 2,82 (jeweils Prozent). Zwischenergebnis r*(1,2,3): jeweils die Differenzen der obigen Werte.

Hat schon jemand angefangen??? ... (oder habt Ihr alle die EA1 bestanden? ). erste Frage: Mittelkurs aus Geld- und Briefkurs ist das arithmetische Mittel?

eben, überlege gerade, zurück-zu-wechseln.... :wall: Statistik ist machbar mit Mentoriat und frühem Übungsbeginn.... das scheint mir bei ÖA gerade nicht der Fall zu sein.

...aber auch nur am Anfang.... und bei Aufg. d) .... Rest ist schon recht anders... Versteh nicht mal, warum die Spotrates nicht stimmen, ich habe 2 oder 3 Werte unterschiedlich. Dafür d) komplett richtig ;) Sch... drauf, jetzt steht EA2 ins Haus.

Meinungen erwünscht: Eigentlich wollte ich dieses Semester von RL auf ÖA umschwenken. Stelle aber fest, daß ÖA sowas von schwer verdaulich ist, daß das sture Auswendiglernen von RL fast schon schmackhaft erscheint.... Ehrlich gesagt, reicht mir mittlerweile in beiden Fächern das pure Bestehen...

Aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht betrachtet, ... weiß nur nicht, ob mir das wirklich hilft :-D ...

Sorry, aber ich muss echt mal wieder etwas Frust ablassen... Habe dieses Semester vier Module belegt, bei denen aber auch wirklich null Austausch stattfindet. Moodle ist quasi tot, aber auch hier findet fast nix statt. Im Konkurrenzforum findet ansatzmäßig eine mini-Diskussion zu den EAs zweier...

Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Mitteilungen nicht.... ist ja sogar auf der Startseite als Link vorhanden.... Trotzdem danke für Deinen Link!

Kann man irgendwo nachlesen, was bei der Beratung über die Studienkosten herausgekommen ist? Habe noch kein neues (also kostenpflichtiges Modul) belegt, und deswegen auch noch keine weiteren Informationen während der Rückmeldung lesen können.

Es gibt ja schließlich noch die EA2 :freu2: ... die kriegen wir gemeinsam doch bestimmt noch gestemmt :dejection:. btw. Seit heute gibt's die Formalsammlung über Moodle zum Downloaden... wie schön, daß man das alles nicht auswendig lernen braucht...

Eigentlich ist der Matheanteil nicht höher, aber es werden schon ein paar statistische Grundkenntnisse vorausgesetzt, da die Risikoberechnungen eben auch Erwartungswerte und Standardabweichungen (Volatilitäten) benötigen. Ich persönlich finde es recht anspruchsvoll, liegt aber evtl. auch daran...

Es gibt am Lehrstuhl Prof Volling ein neues Mastermodul, RisikoManagement in Supply-Chains. Klingt für mich ganz interessant, aber im Zuge des neuen Baule-Moduls habe ich auch schon durchaus die Nachteile einer Belegung im ersten möglichen Semester kennenlernen dürfen ;)

Kauf's doch direkt beim Autor? ... habe es selber und brauche es auch noch 'ne WEile ;)

sorry, war quatsch... man sollte halt manchmal doch erst mal das Hirn einschalten ...... :(

es gibt dazu einen Hinweis in Moodle, den ich aber leider nicht nachvollziehen kann - vielleicht kannst Du das???

Keine Ahnung! - ... für e) habe ich eben keine Idee ....

Mit welchem Argument setzt Du die Spotrates als risikofreien Zinsatz an?? Da hänge ich für meinen Teil verstandesmäßig. zum Rest kann ich noch nicht viel sagen.

und was hast Du als risikofreien Zinssatz genutzt....? Interpoliert habe ich die Spotrates: 4,8 (trivial, weil rechts/links identisch), 5,51& und 5,87%. r(1,3472) = [ 5,6% * 0,3472 + 5,3% * (1,5-1,3472) ] / 0,5 = 5,51% ... vielleicht habe ich ja auch falsch gerechnet.? r(2,3472) analog zu oben...

Wer hat's und braucht's nicht mehr. Kann das Modul "leider" im Master nicht belegen, wäre aber daran interessiert, die KEs im Regal stehen zu haben. Bitte keine "Mondpreise"....

weil noch keiner so weit ist? :-D ,... oder weil man sie nicht braucht, um 40% zu erreichen,.... ich werde auf jeden Fall versuchen zu den Textaufgaben was zu schreiben, da ich nicht sicher bin mit den ersten 4 Aufgabenteilen das Quorum zu erreichen.

'ne Idee für c) wäre cool, damit wären schon 23 Punkte abgefrühstückt, also 38% ... Für d) fehlende spotrates für 125/360, 1 125/360 und 2 125/360 berechnen führt zu einem dirtyprice von 101,41 %, Stückzinsen von 3,126 und einem Cleanprice von 98,15% ... macht das Sinn? Aufgabe f) ist ne reine...

unbedingt! In Moodle gibt's den Ansatz einer Diskussion, ist aber eher ein Zwiegespräch, und das dazu noch schleppend. Wie ist Dein Eindruck von diesem Modul? Ich finde es zusammen mit Zeitreihenanalyse bis jetzt am heftigsten. Ist m.E. eigentlich kein Fach zum Selbststudium. Das würde von der...

Ich sehe gerade, daß dieses Bsp. recht unglücklich ist, da alle Jobs ohne Wartezeit anschließen können. Manchmal muss ein Job warten, bis der VOrgänger beendet ist, diese Wartezeiten müssen dann mit bedacht werden.

Ich habe mal für das Beispiel im Skript S. 51 die Reihenfolge X1-X3-X4 notiert.... manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte