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b) habe ich für Q1 und Q2 ebenfalls so, aber bei Q3 komm ich auf 13,85% mit q3=3,13%

Aufgabe 1 habe ich jetzt bis auf (b), wo ich immer noch hänge genau die gleichen Ergebnisse wie Gobsi, auch Aufgabe 2 (a) kann ich bestätigen. 2(b) komme ich nicht klar mit...Habe es versucht ähnlich wie Skript Seite 65 anzugehen - scheitere kläglich...

muss ich b) vielleicht irgendwas normieren? also statt mit 1 Mio zu rechnen mit 100 und 60? Bzw. 40? Aber selbst wenn ich das mache dann komm ich auf 0,03354166... also 3,335% - zum heulen....

Hi Gobsi, Aufgabe 1 habe ich bisher a) Zustimmung b) stehe ich auf dem Schlauch...Hab es versucht wie Aufgabe 1.11 b) in der KE (S.72) zu lösen - aber komme da immer nur auf komisches... 97,5 = (1000000* (1-q) + 400000*q)/1,005??? (komme da immer eher auf was mit 0,0503125 also quasi 5,03%) c)...

1,5% genau das hab ich auch - hab dann noch nen Satz geschrieben nach dem Motto, dass dann der komparative Vorteil entfällt und Unternehmen A alleine besser da steht....

Es wird verglichen der Fall, dass ich bei der Bank direkt einen variablen Zins erhalte und dafür einen Abfluss von -6-Monats-EURIBOR - 0,25% habe und dem Fall, dass ich das SWAP-Geschäft eingehe - da würde ich den Festzins nehmen -2,5% und dem Marktpartner -6-Monats-EURIBOR zahlen, dafür aber...

ok ok ok habs verstanden - die 2,25 sind richtig ;-)

zu Aufgabe 2) (Das ist eine Lösung, die ich unter oben aufgeführtem Link gefunden habe:) Tauscht Unternehmen A entsprechend den Marktkonditionen 4,5 % (zahlt der Swappartner) fest gegen 6- Monats-EURIBOR (zahlt das Unternehmen A) und hat Unternehmen A bei seiner Bank einen Aufschlag von 0,25 %...

https://www.wipo.wiwi.uni-due.de/fileadmin/fileupload/BWL-FIBA/FiBa/Loesungsansatz_A_6.1-6.2.pdf Vielleicht hilft das jemandem weiter bei Aufgabe 2? Ich hoffe ihr versteht das nicht als Schummeln, aber ich stehe total auf dem Schlauch und war froh, dass ich das im Internet gefunden habe...

Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den Wert der Kaufoptionen berechnet - aber der Wert des vorzeitigen Ausübungsrechts muss 0 sein - so viel habe ich verstanden, d.h. auf jeden Fall müssten demnach die Werte der amerikanischen und europäischen Kaufoption übereinstimmen - da kann also...

Ich habe 24,76 und 25,25 im Angebot - habe wie gesagt konsequent immer nach der zweiten Nachkommastelle gerundet. u=1,33 und d=0,75 und somit q=0,45 kann ich bestätigen

Danke dir Ottokarotto für diesen tollen Hinweis! Ich verstehe jetzt zwar, dass der Wert des vorzeitigen Ausübungsrechts der Kaufoptionen Null ist in beiden Fällen, aber jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch, wann ich die Formel zur Put-Call-Parität nutzen kann? (Vergleich Probeklausur vom...

Wikipedia sagt: "Das Recht eine Aktie jederzeit zu einem vorgelegten Ausübungspreis zu kaufen, ist umso mehr wert, je länger dieses Recht ausgeübt werden kann. Umgekehrt gilt dies für Puts." Also demnach wird der Wert der Kaufoption mit längerer Laufzeit steigen und der Wert der Verkaufoption...

So es ist vollbracht - komme auch endlich auf das Delta von 0,5 (also genau genommen 0,49...) - habe immer nach der zweiten Nachkommastelle gerundet....damit gebe ich mich jetzt zufrieden. @Ottokarotto: ich habe das Runden auf 2 Nachkommastellen bei allen Berechnungen gemacht - auch bei u,d,q -...

Wann rundet ihr eigentlich`? Bei jedem Rechenschritt`? Oder arbeitet ihr immer mit dem Speicher im TR?

Ich bin so dämlich so dämlich so dämlich....habe alles mit diskretem Zinssatz gerechnet - also immer durch 1,02^2/3 gerechnet....aaaaah und da steht es doch noch konkret in der Aufgabenstellung....nochmal von vorne......

wooooow danke das ist ein superliebes angebot von dir! noch hab ich leider nicht viel zum Vergleichen - aber ich würde sehr gerne darauf zurückkommen... Kannst du mir vielleicht noch einen Tipp geben? Nur damit ich weiß, ob ich in die richtige richtung renne oder lieber nochmal nachdenken...

danke dir Kiwi - für deine schnelle Antwort - du bist ein Schatz! Jetzt bin ich doch gleich wieder motivierter weiterzumachen ;-)

Hallo an alle, hänge gerade an der 1. EA Aufgabe 1 mit folgendem Problem: eine 2-jährige Option im Dreiperioden-Binomialmodell: Ist dann Delta-t = 2/3 also quasi eine Teilperiode 2/3 Jahre? Es scheint mir grundsätzlich richtig, aber ich dachte nicht, dass man dieses komplexe Thema noch mit...