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@ Kreshnik, wie hast du die kritischen Schwellen und die Portofliowerte berechnet? Ich stehe etwas auf dem Schlauch was das Ablesen der kritischen Schwellen aus der Normalverteilungstabelle angeht. Wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit z.B. 0,05 ist, dann kann ich in der Tabelle für 0,95 den Wert...

klar, gerne. Meine Ergebnisse soweit sind folgende. Aufgabe1: a) Im Vasicek-Modell wird angenommen, dass wesentliche Risikodeterminanten wie insbesondere die Ausfallwahrscheinlichkeit pi bekannt sind. Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass die Unternehmenswertrendite bereits standardisiert...

Hat schon jemand Lösungsansätze?

Ich glaube du benutzt ,,log'' anstatt ,,ln''. ln(12733,41/13000)=-0,02!!!! Du rechnest log(12733,41/13000)=-0,008999.

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Ich habe die Werte in Excel berechnet. Sonst sehe ich keinen Unterschied

Ich habe ausgehend von einem Basispreis=13.000 und Vol.= 0,1602 für d1= -0,06143 und d2=-0,22002. Das führt dann zu N8d1)= 0,475509 und N(d2)= 0,412928.

Wieso hast du beim Basispreis von 13.000 eine imp. Volatilität von 0,1287 angegeben? Laut Tabelle müsste sie doch bei 0,1602 liegen? Oder wolltest du von einem Basispreis von 15.000 ausgehen?

Ich würde für alle 12 Option in c) und d) die Ausübungswahrscheublichkeigen N1 und N2 berechnen, den Optionswert nicht. Den Basiswert und die Imp. Volatilität würde ich immer anpassen. Abgesehen von d), wo den Imp. Volatilität gleich bleibt. ]@Deniz, hast du dann N(1)/N(2) als...

Hat jemand Lösungsansätze zu den Aufgaben 2c-f? Liege ich richtig mit der Annahme, dass die Ausführungswahrscheinlichkeit für Aufgabe 2c und 2d jeweils 1-N(d1) bzw. 1-N(d2) ist. Im Aufgabenteil e) zeichnet man an der x-Achse die Basiswerte ein und an der y-Achse die in Aufgabe c/d...

Hast du im Taschenrechner log(12.733,41/12.750) eingeben oder ln(12.733,41/12.750)? Du musst nämlich den natürlichen Logarithmus nehmen. Hoffe du kommst jetzt auf das richtige Ergebnis. Ich stehe leider immer noch auf dem Schlauch. Weiß jemand, wo mein Fehler liegt? Die Werte 744,295 und 794,1...

könnte mir bitte jemand die Musterlösung schicken? Komme bei einigen Aufgaben nicht weiter. Liebe Grüße t.henneboele@gmail.com