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Hi Roman, 1.(c) Barwert der Zahlungsreihen, hier fixer Teil, muss gleich dem Nominalwert sein. Formel nach dem Zinskupon auflösen. Siehe Kolloquium WS 2015/16, da ist ebenfalls ein Beispiel drin. 1.(d) Meine Überlegung ist, dass der Barwert aus dem Aufschlag x die Barwertdifferenz aus dem fixen...

Hi Oliver, ja in 0,5-Schritten: Ich habe mit einem Diskontierungsfaktor Marktzins (1 + rt / n)^(-t·n) mit n=2 gerechnet. D.h. für die erste Zahlung mit (1+0,02/2)^(-0,5*2) Allerdings finde ich in der Aufgabe keinen Hinweis auf die Verzinsung, ob linear, diskret oder kontinuierlich.

@Oliver auf die Schnelle sieh mal in John Hull: Optionen, Futures und andere Derivate - Das Übungsbuch. Dort ist die Aufgabe und Lösung erklärt.

1.(d) Erzeug doch mal den Cash Flow in Excel. Die Zielwertsuche kann da auch hilfreich sein ;-) 2.(a) Die Kuponanleihe ist vom Cash Flow wie der endfällige Kredit zu sehen, nur rechnest du bei der Kuponanleihe mit einem Zinssatz von 5,5% und einem Nominalbetrag von 15Mio.€.

1.(d) Habs in Excel gelöst.

sorry Kitty_Catz. Durationen gem. Formeln (5.44) und (5.56)

@Caro: In 2.(c) rechne ich mit jeweils 2% beim Fixed Leg, da die Swaps fair bepreist sein sollen. Irre ich mich?.

Ja stimmt muss 4 sein, danke. Korrekturen unten in fett. 1.(a) Siehe KE5. 1.(b) DR.B.-BANK erwartet fallende Zinsen. 1.(c) Zinskupon=3,47114% => fixen Zinszahlungen=34.711,40€. 1.(d) Aufschlag x=2,53%. Ansatz Zerlegung des variablen Teils in einen fixen Teil x und einen variablen Teil. Der...

1.(b) Ja stimmt caro, bei sinkenden Zinsen macht die Dr.B.-BANK einen Gewinn.

1.(c) Nach c auflösen ergibt die Lösung.

Hallo zusammen, ich mache mal den Anfang. Waren die Aufgaben einfach oder habe ich es mir zu einfach gemacht? :allsmiles: Bitte um Kommentare zu meinen Lösungen. 1.(a) Siehe KE5. 1.(b) DR.B.-BANK erwartet steigende Zinsen. 1.(c) Zinskupon=3,47114% => fixen Zinszahlungen=34.711,40€. 1.(d)...

1h: Ich kann nur auf das Beispiel in KE 3, Seite 167f. verweisen. Ich würde bei meinem Ansatz EK-Unterlegung = 8% x 100 % x 2,26 = 0,1808 bleiben. Aber ich lasse mich gerne auch eines besseren belehren, wenn ich falsch liegen sollte.

Hallo Kris, 1.(h) EAD*=2,26 ok Aber: EK-Unterlegung = 8% x 100 % x 2,26 = 0,1808 => ggü. dem Standardansatz mindert sich die Eigenmittelunterlegung um 0,8 - 0,1808 = 0,6192 Mio. Eur.

Bei 1.(e) EKopt = 0,15 x BE (Durchschnitt der echt postiven Bruttoerträge der letzten 3 Jahre) = 0,15 x 0,6 = 0,09. Bei 1.(f) komme ich auf eine Eigenkapitalunterlegung von 8% x ( 20% x 10,7/1,07 x 90% + 100% x 1) = 0,224 Mio. Eur. D.h. ggü. dem Standardansatz mindert sich die...

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