Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31501 SS 2018 EA1 41501 (07.06.2018)

Hallo, hat schon jemand mit der Einsendearbeit Kapitalmärkte begonnen? Würde gerne Ergebnisse (und nicht Ergebnisse :D ) vergleichen
 
Ort
Curdestorp
Studiengang
B.Sc. Wirtschaftswissenschaft
Hi,
ja mit der Bearbeitung habe ich auch schon begonnen.

Ich tue mich momentan mit der Begründung für b) etwas schwer.

VG
kein_Nick

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Auf der moodle Seite vom Lehrstuhl gibts ein paar pdf Dateien, nennt sich unter anderem "Lösungen 4501 Stand 12_04_2018. Die Aufgaben dort sollten dir bei der b) weiterhelfen
 
zu 1d) Bei Aufgabe 1a ist eine feste Zinsstruktur gegeben, bei 1d ein laufzeitabhängiger Zinssatz, deswegen ist KW in 1a höher.
zu 2g)
antizipierte Zinsstruktur in einem Jahr:
((1,02^2/1,01^1)^1/(2-1)) – 1 = 0,0309
restlichen Jahre analog so rechnen, Zinssatz im Zähler bleibt gleich.

antizipierte 2-Jahres-Zinssatz:
((1,03^3/1,01^1)^1/(3-1)) – 1 = 0,0401
((1,04^4/1,02^2)^1/(4-2)) – 1


Sind aber nur meine Lösungsvorschläge, Angaben ohne Gewähr. Absoluten Fehler habe ich leider nicht herausgefunden
 
hat jemand auch die selben Ergebnisse wie ich.. würde mich sehr freuen, wenn jemand behilflich sein könnte :danke:
1.
(a) KW = 111,15

(b) KW = 111,32

(c) y = 4,52%

(d) KW = 107,81

?? Ahja und was meint ihr mit 2g) es gibt ja nur 1 Beispiel "Zinsstruktur" von a bis g oder? :/
 
Die selben Ergebnisse habe ich auch, lediglich auf 4 Ziffern nach dem Komma ausgeschrieben (glaub steht irgendwo man soll 4 Ziffern hinter dem Komma?)

Also a 111,1513
b) war keine Zahl gefragt meines Wissens, nur Erklärung? Kann mich aber täuschen
c) 4,524
d) 107,8077

Bei Aufgabe g rechnest du erst antizipierte Jahresstruktur in einem Jahr, dabei bleibt Nenner immer gleich ( 1,01^1 ), aber Zähler und Potenz ändert sich.
Also: ((1,02^2/1,01^1)^1/(2-1)) – 1 = 0,0309 hier ändert sich im weiteren Verlauf dann überall wo die Ziffer 2 steht alles zu einer 3 und dann 4. für 3 müsste 0,0401 und für 4 müsste 0,0502 rauskommen. Lösung für antizipierte 2-Jahres-Zinssatz habe ich ja bereits hingeschrieben. Kann aber auch alles falsch sein!
 
Wie habt ihr bei Aufgabe 1c den absoluten Fehler berechnet? Komme da einfach nicht drauf :S

Schau dir die Seite 86 im Script (KE2) nach. Im Grunde rechnest du den KW der Investition mit dem eben bestimmten Näherungswert der Durchschnittsrendite und vergleichst das Ergebnis mit dem tatsächlichen Marktpreis der Anleihe. Bei dem korrekten Wert der Durchschnittsrendite müssten die beiden gleich sein (Durchschnittsrendite = interner Zinsfuß der Investition). Die Differenz ist also der absolute Fehler, bedingt durch die Anwendung der Formel.
 
Bei Aufgabe g rechnest du erst antizipierte Jahresstruktur in einem Jahr, dabei bleibt Nenner immer gleich ( 1,01^1 ), aber Zähler und Potenz ändert sich.
Also: ((1,02^2/1,01^1)^1/(2-1)) – 1 = 0,0309 hier ändert sich im weiteren Verlauf dann überall wo die Ziffer 2 steht alles zu einer 3 und dann 4. für 3 müsste 0,0401 und für 4 müsste 0,0502 rauskommen. Lösung für antizipierte 2-Jahres-Zinssatz habe ich ja bereits hingeschrieben. Kann aber auch alles falsch sein!

Ich kriege für fr(1;2) 0,03009 raus. Kann sein, dass du eine Null liegen lassen hast? Der Rest passt zusammen.

Es fehlt allerdings noch die zweijährige Forward Rate in zwei Jahren fr(2;4). Die ergibt sich bei mir zu 0,0604.
 
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