Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31521 SS 2017 EA2 41520 (06.07.2017)

Hallo zusammen ich finde das wir bei der ersten EA schon gut zusammen gearbeitet haben und würde mich auch jetzt wieder über einen regen Austausch freuen. Auch weil es mir natürlich hilft;-)
Also bei der Aufgabe 1 A komme ich ja noch mit nur steige ich bei der 1 B aus. Wie kann ich die tägliche Stdw berechnen ohne Renditewerte? Und was hat das mit dem 95%igen Konfidenzniveau zu bedeuten für meine Berechnung?

Ich BITTE um HILFE!!!!!!!!!!!!!

Danke LG Gina
 
Hallo,
die Standardabweichung kannst du mit der Square-Root-of-Time-Regel berechnen. Siehe Formel im Skript KE 5 S. 304.
Dann nur noch die Varianz bestimmen. Dafür brauchst du das 95% Konfidenzniveau, das du aus der Tabelle S.300 ablesen kannst.

Hat schon jemand Ergebnisse zum vergleichen und Tipps für Aufgabe 2? Komme damit nicht so klar
LG
 
Meine Ergebnisse:

1.) a.) Mit eine Wahrscheinlichkeit von 99% wird der Verlust aus dem Aktienportfolio kleiner als 1.846.040€ sein.
Wert des Portfolios am Ende = 8. 153.960€

b.) Verlust wird kleiner als 220.416,6€ sein (95 % Wahrscheinlichkeit).
Intervall (Tabelle)= < 0,1%

2.) a.) hab keine Lösung vl könnte mir hier wer helfen :)
b.) Varianz Werte zu Auckland 259,43 (99%), 207,26 (95%), 150,78 (90%)
c.) Varianz = 0,00377; Standardabweichung= 0,0614; Standardabweichung des Portfoliowertes= 384,09; Value at Risk= 893,52 (99%), 631,79 (95%), 492,25 (90%).
 
Also ich hab da komplett andere Zahlen raus bei der 1)
a) Value At Risk: 1.380.780€
Wert des Portfolios: 8.619.220€
b) 39.74% also größer als 10%

Hast du die 2b auch schon mit Excel gerechnet? Steh da total auf dem Schlauch
 
das ist mein Teilergebnis:
2a) 71,79
2b) VaR Auckland(99)224,84; (95)164,25; (90)114,56
2c)Stabw A= 0,0202; B=0,0186; C=0,0201
Kerrel. AB= 0,7318, AC= 0,8844, BC=0,6301
Korrekturen werden gerne gesehen!
 
Wie habt ihr die 2) denn gerechnet, bräuchte dringend Hilfe bitte und hat noch jemand Vergleichswerte für die 1)?
 
Also, ich habe die Antworten für Aufgabe 1 a) wie Cha: 1.380.780 und 8.619.220, bei b) habe ich allerdings was anderes rausbekommen: 0,008% und somit <0,1%.
 
stimmt, bei der b) habe ich die Formel falsch umgestellt
hat denn wirklich niemand einen Rechenweg für die 2)?
 
zu2b)ich habe zuerst in der Excel Tabelle ((Vorlage aus dem Moodl-Forum!) die Tagesrenditen und den jeweiligen Portfoliowert gem. Beispiel S. 316/317 gerechnet.
zu 2C) mit Excelfunktionen =STABW.S(...) und =KORREL(...) Werte "nach unten gezogen"
Mit Varianz-Kovarianz-Matrix werde mich am Wochenende "bespaßen.".:tongue2::tongue2:
Ist ja alles aber mehr geraten als gewusst...
 
Danke schön, hat jemand noch einen Tipp wie man die Zahlen dann der Größe nach sortiert? Bei mir macht der das irgendwie nicht
 
Sorry steh immer noch auf dem Schlauch wegen Aufgabe 1b.....
Ich habe doch gar keine Aktienkursreihe also kann ich Formel 5.22 doch gar nicht anwenden. Welchen n wert habt ihr genommen weil wenn ich 1 wert für die Rendite habe ist ja 1/n-1 = 1/1-1 und 1/0 ist nicht machbar....????? hat vielleicht jemand eine Lösungsweg wenigstens den Ansatz den Value-at-Risk weiß ich denn wie geht ;-)
 
Ja ich weiß aber T=1 oder? Und omega1=??? Sonst kann ich doch nicht omega T berrechnen??? Sorry steh wohl echt auf dem Schlauch
 
omega T hast du ja auch schon, man soll ja die tägliche Standardabweichung berechnen, also omega 1, du musst die Formel umstellen:
omega T/wurzel aus T=omega 1, also omega1=6%/wurzel aus 20= 1,3416%, hoffe das ist verständlich

hat wer noch Werte für die 2?
 
Hallo zusammen,
können wir die Portfoliowerte vergleichen?
als Beispiel: Auckland: 2.schlechteste 5995,79 und 25. schlechteste 6106,04
 
hab ich was anderes raus: 2. schlechtester: 6001,20796, 12.: 6099,75166, 25.: 6119,28659
die Zahlen die du raus hast habe ich auch gar nicht ausgerechnet als X T
was hast du denn bei Excel als Formel eingegeben?
 
als Beispiel habe ich beim ersten Wert in t=-251 (Auckland)wie folgt gerechnet natürlich mit den vielen Nachkommastellen, hier als Beispiel aufgerundet: Tagesrendite A (88,39-90)/88,39=-0,01792465 (Wert lt. Tabelle) analog für B =-0,00965344 und C= -0,00776378 XT gem. Formel 5.33 und Beispiel Seite 317. Dann kam raus: 6185,45485 Rest nach diesem Muster (und ich bete, dass meine Excelformel richtig ist...) Kann sein, dass ich einen Denkfehler habe.
 
du hast Recht, ich hab die Formel falsch angewendet in Excel, jetzt muss ich alles noch mal neu machen :-(
aber kannst du mir noch sagen wie man bei excel die X T Werte sortiert? bei mir klappt das nicht
 
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