Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31521 SS 2017 EA2 41520 (06.07.2017)

MHP21 · 1 Juli 2017

erst habe ich wie im Beispiel auf der S. 316/317 die Tagesrenditen für A,B und C gerechnet (Achtung da hat man mit 10-Tages-Renditen gerechnet)
und dann den jeweiligen Portfoliowerte XT mit den dazugehörigen Tagesrenditen. Tagesrendite -251 z. Bsp. bei A: -0,0179246, B -0,0096534. C -0,00776378 Vielleicht sind meine Formeln nicht korrekt und muss sie mir noch mal anschauen.

Cha · 1 Juli 2017

doch du hast es richtig gerechnet hab jetzt auch die gleichen Werte für die Tagesrenditen, nur ich bekommen das Sortieren der X T Werte der Görße nach nicht hin, mein Programm macht das irgendwie nicht, kannst du mir sagen wie du das gemacht hast?

xdl2704 · 1 Juli 2017

Moin! Hat jemand was ähnliches in der Aufgabe 2 errechnet?

a) xB=71,79

b)
Auckland Rotorua
VaR (99%) 259,41 285,71
VaR (95%) 198,82 204,59
VaR (90%) 149,14 155,26

c)
VaR (99%) 255,51
VaR (95%) 180,67
VaR (90%) 140,77

Cha · 2 Juli 2017

2b)
99%= 258,6278
95%= 198,0379
90%= 148,3496

2c)
99%= 255,64
95%= 180,77
90%= 140,84

*Ina* · 3 Juli 2017

Bei mir sortiert die Tabelle leider nicht

Wer kann mir BITTE helfen.....

auvaio · 3 Juli 2017

Ich komme auf den Wert von 2a) 71,79 nicht drauf, kann mir bitte jemand den Rechenweg zeigen. Danke Euch!

xdl2704 · 3 Juli 2017

*Ina* schrieb:
Bei mir sortiert die Tabelle leider nicht Wer kann mir BITTE helfen.....

Du kannst die Funktion KKLEINSTE anwenden.

auvaio schrieb:
Ich komme auf den Wert von 2a) 71,79 nicht drauf, kann mir bitte jemand den Rechenweg zeigen. Danke Euch!

Auckland-Wert = 20 * 73,07 Euro + 50 * 66,78 Euro + 80 * 18,19 Euro = 6255,18 Euro

Rotorua-Wert = 20 * 73,07 Euro + x * 66,78 Euro = 6255,18 Euro

x = 71,79

auvaio · 4 Juli 2017

Vielen Dank!

auvaio · 4 Juli 2017

*Ina* schrieb:
Bei mir sortiert die Tabelle leider nicht Wer kann mir BITTE helfen.....

Ich hatte das mit kostenlosem Open Office gemacht, das ging auch nicht, weil der keine Formeln sortiert (zumindest nicht die kostenlose Version), dann habe ich Libre Office heruntergeladen und diese Funktion lässt sich bei Libre Office einschalten.

Otto2503 · 4 Juli 2017

@ Cha und xdl2704, habt ihr den zweit- oder dritt schlechtesten Wert gewählt?
Bei 251 simulierten Werten müssten doch 1% = 2,51 --> 3 sein oder wird da nicht aufgerundet?

auvaio · 4 Juli 2017

Ich komme auf ganz andere Varianzwerte bei 2b, die nicht stimmen können, was mache ich falsch?

Standardabweichung a= 0,0202, b = 0,0186
Korrel ab= 0,7318
wa=0,2336
wb=0,7664
Varianz der Portfoliorendite^2= 0,2336^2*0,0202^2+0,7664^2*0,00186^2+2*0,2336*0,7664*0,7318)=0,2623
Standartabw. der Portfoliorendite= Wurzel aus 0,2623 ist 0,5121 ...

Danke Euch!