Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31521 WS 2016/17 EA1 41520 (01.12.2016)

Hallo,

leider komme ich bei der g) und h) nicht weiter. welche Positionen sollen wir betrachten?

Gerne kann ich auch meine anderen Lösungen bereit stellen.

Vielen Dank und viele Grüße

Denise
 
Hallo Denise,

Ich verzweifle leider schon bei Aufgabe b
Kannst du mir ein wenig helfen ? Ich weiß einfach nicht was die wollen.
 
Hey,

Also bei der b hab ich mich am Skript orientiert. Kurseinheit 5 - finanzielles Risikomanagement. Da ist auf der Seite 347 ein Beispiel für einen Short Call. Hab die übernommen bzw. die Werte ausgetauscht. Das gleiche gilt für die e) bzw da dann noch die Seite 345.

Ich hoffe es hilft dir weiter. Ansonsten kann ich gern noch genauer eingehen, wobei das fast nur abschreiben ist bzw. paar Werte ändern.

Viele Grüße

Denise
 
Hallo, wie habt ihr die Auszahlungsprofile für Aufgabe b gezeichnet?
Den Basispreis auf der Horizontalen, also der ST-Linie abzeichnen und dann eine Gerade bis zum Basispreis und dann einfach nach unten abknicken lassen? Da schwanke ich gerade....
 
Hey,

Anbei meine Lösung. Weis aber nicht ob die richtig ist.
 

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Hi Denise,
das ist das Gewinnprofil, in der Aufgabe steht Auszahlungsprofil. Aber das gefällt mir auch nicht so richtig.
 

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Hallo Zusammen!

Bei mir sieht der Graph in Aufgabe 1 b) anders aus. Habe mich da an der Musterlösung aus Klausur SS 2014 gehalten, da geht es ja genau so um Short Calls. Habe mal die Lösung als PDF angehängt. Was haltet ihr davon? Mit den Zahlen bin ich einverstanden :-)

Gruß, Dominik
 

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A. Müller schrieb:
Ich stehe leider bei f), g) und h) völlig auf dem Schlauch. Ist da inzwischen jemand weitergekommen?
Zum Vergrößern anklicken....
Bei f) sollst du einen Long Forward simulieren. Das geht indem du Long Call und Short put kombinierst. Wenn du beide in ein Diagramm zeichnest und dann an der schrägen Gerade entlang zeichnest, hast du das Auszahlungsprofil eines long Forward.

Zu g) hier wird die Absicherung von Put und Call simuliert. Such dir einfach eine Variante aus (long Put und Short Call / Long Call und Short Put). Das zeichnest du dann in ein Diagramm.

Bei h) wird dann alles nochmal anders verbunden. Short Call und Long Call in h) und aus Teilaufgabe g) Long Put und Short Call, jeweils mit den Basispreises wie angegeben.

Ist ziemlich aufwändig.... aber wenn es mal steht wirds klar.

Grüße,
Saskia
 
Jemand eine Idee was bei Aufgabe d) halbwegs korrekt wäre? Da steh ich echt auf dem Schlauch.
 
Bei Aufgabe d) habe ich leider keine Ahnung. Kannst du deine Diagramme mal posten? Besonders bei Aufgabe f) habe ich ein kleines Verständnisproblem.

Ich habe noch mal meine Lösungen angehängt, dieses mal mit Excel Tabellen, weil es sauberer aussieht. Ich bitte um Feedback! ;-)
Die gelb markierten Lösungen fehlen mir noch.
 

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Zu g) Wenn der Kurs über den Basispreis steigt, wird durch die Optionsprämie der Gewinn reduziert. Also ohne Hedging wäre dann besser.
Gleiche Antwort bei b und e...
 
Bei Aufgabe h) sind 2 Verkaufsoptionen einzuzeichnen. Long Call zu 110 und Short Call zu 110. Dann noch aus Aufgabe g) den Long Put und Short Call zu 90.
So sollte es dann passen.... Denk ich mal.
 
Ist bei a nicht die lösung aus der klausur ss14 aufgabe 4a gefragt?
 

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