Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31521 WS 2016/17 EA1 41520 (01.12.2016)

Ich verzweifle fast :(

Saskia1985 schrieb:
Bei Aufgabe h) sind 2 Verkaufsoptionen einzuzeichnen. Long Call zu 110 und Short Call zu 110. Dann noch aus Aufgabe g) den Long Put und Short Call zu 90.
So sollte es dann passen.... Denk ich mal.
Zum Vergrößern anklicken....

Wieso kommst du auf vier Positionen? Ich nehme doch die zwei aus Aufgabe g) und füge noch eine hinzu (Long Call 110).

Ich habe mal mein Ergebnis angehängt. Stimmen denn die Zahlen schon mal überein?a.JPG b.JPG
 
Hallo zusammen,

nochmal zu der Aufgabe g).
Laut der Klausur SS2014 Nr. 4B d) soll man bei der gleichen Fragestellung jeweils einen Call und Put kaufen.
So wie ich das verstehe geht es also um die Auszahlungsprofile von einem Long Call und Long Put!

Ich hab nur leider keine Ahnung wie ich das grafisch darstellen soll...
Kann mir jemand weiterhelfen?:confused:
 
Vanessa G. schrieb:
Hallo zusammen,

nochmal zu der Aufgabe g).
Laut der Klausur SS2014 Nr. 4B d) soll man bei der gleichen Fragestellung jeweils einen Call und Put kaufen.
So wie ich das verstehe geht es also um die Auszahlungsprofile von einem Long Call und Long Put!

Ich hab nur leider keine Ahnung wie ich das grafisch darstellen soll...
Kann mir jemand weiterhelfen?:confused:
Zum Vergrößern anklicken....

Die Grafik ist doch in der Musterlösung auch dargestellt unter c). Aber das ist schon eine andere Aufgabe als unsere g)., siehe oben.
 
1 g
Man muss ja aber auch rausfinden, wie so es ein Kauf von Put und Call sein soll. Also ich habe diese 4 Kombinationen gemacht:

LC + LP
LC + SP
LP + SC
SC +SP
und
ohne Strategie

und alle in ein Diagramm eingetragen. Dann sieht man auch, wie so die Long Call + Long Put die Beste ist und man kann auch die Werte Ablesen.

Besser gestellt ist man mit Absicherung wenn ST < 70 und ST > 110. Ohne zw. 70 und 110.

Hatt es jemand auch so?

Bei 1h habe ich das gleiche gemacht. Kam gleiche raus. Nur die Kurve ist anders. Klar auch.

Anbei Grafik zu G. Die Beschriftung von der x-Achse nicht beachten. Die ist komisch geworden. Hatte keine Zeit es zu korrigieren. Es ist die Skala von 40-160.
 

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  • 1h.JPG
    1h.JPG
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Ich habe nicht so viele Varianten wie du, siehe Post #22 von mir.

Mein Ergebnis ist, dass ich mit Short Call und Long Call (beide BP 110) am besten fahre. Ohne Strategie ist man ab einem Kurs von >110 besser aufgestellt, da man ja die Optionsprämie spart.
 
Na ja aber in der Klausur SS 14 Aufgabe D ist doch:
d) Nehmen Sie an, Sie erwarten starke Kursbewegungen der SILVANA-Aktie innerhalb der nächsten Periode, wissen allerdings nicht, ob die Aktie steigen oder fallen wird. Welche Kombination aus Calls und Puts bietet sich an, um diese Kurserwartung abzubilden?

Lösung:
Kauf eines Calls und Kauf eines Puts.


Also Long Call und Long Put oder?
 
Edit:

In Bezug auf Aufgabe g) hast du natürlich Recht! Long Put und Short Call kommen hier am besten, wie in der ML Klausur SS14.

Ich bezog mich die ganze Zeit auf Aufgabe h), da sich ja hier die Gegebenheiten konkret ändern. Habe alles ausgerechnet, das Diagramm erstellt und mich nur am Diagramm orientiert.

Bin dementsprechend bei dir: Kombination aus Long Put (BP 90) und Long Call (BP 110) bringt es am besten.
 
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Hier auch!
Hab bei g und h etwas das Stradle und Strangle heißt.
Hörte sich ganz passend an.
Viel Glück!
 
Na das lässt doch hoffen! Bei der ganzen Zeit die man dafür investiert hat.... Glückwunsch!
 
Hi, habe auch bestanden. :) Weiß jemand, wann es die Musterlösung zu dieser EA gibt?

Edit: Liegt schon hier.
 
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