Frage zu Modul/Klausur Gewinn-/Verlustfunktion

andy1986

andy1986

Hallo Zusammen,

mit der Gewinn bzw Verlustsituation komme ich irgendwie nicht zurecht. Vielleicht kann mir jemand helfen:

In der EA im SS war es bei Aufgabe 2 beim VaR (Gewinnfunktion) so, dass man als y=0,05 nimmt.
Wenn man jetzt aber zum Beispiel Übungsaufgabe 2.3.2 aus dem 31er Kurs wird bei der Verlustfunktion mit y=0,95 gerechnet, obwohl beides mal eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % angegeben ist.
Muss ich das mir jetzt einfach so merken oder habe ich einen Denkfehler?
 
Ich weiß zwar nicht was du mit 31er Kurs meinst aber ich merks mir so:
Rechnen mit Gewinnen: y = Irrtumswahrscheinlichkeit
Rechnen mit Verlusten: y = 1 - Irrtumswahrscheinlichkeit

Und ich hätte jetzt auch noch eine kleine Frage!
In der Klausur WS 16/17 wird in Aufgabe 2b von "VaR zum Niveau 92,5%" gesprochen.
Meint man dann, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit 7,5% ist? (Also y = 0,075)
 
Die Rechnerübungen ist die 42331, deshalb 31er Kurs :-)

Ok, danke :danke:. Das hat sich bei mir bisher noch nicht so richtig erschlossen aus den Unterlagen.
Ändert sich sonst noch etwas bei Gewinn/Verlust? Irgendwas in der Dreiecksverteilung?
 
Soweit ich weiß ist nur bei den Punkten drauf zu achten:
1) Zielverfehlung = 0 - .... Gewinn muss man nicht von 0 abziehen
2) VaR, das mit dem y
3) Verletzungswahrscheinlichkeit: bei Verlust = 1-F(0) und bei Gewinn = F(0)
 
Das ist jetzt komplett ohne Gewähr, ich habe den gegebenen Gewinn bislang immer als eine Art "Fangfrage" gesehen.
Also ich glaube, wenn der Gewinn gegeben ist, muss die VZ wechseln und mit dem Verlust weiterrechnen.
Wird zumindest im Skript ganz am Anfang mal so definiert (positive Werte = (möglicher) Verluste )
 
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