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Hallo, ich habe immer wieder das Problem das ich bei den Aufgaben, in denen man die Risikogewichte berechnen muss, nicht auf das richtige Ergebnis komme. Wie rechnet ihr da ohne Excel? Wäre über eine Hilfe sehr dankbar! lg Regina :)

Hallo, ich hätte eine Frage zur EA 2 aus dem SS 2013_Teilaufgabe e.) i.) Es wurde die prozentuale Beteiligung a für die Projekte I1 und I2 ausgerechnet. Hier wurden jedoch nicht die -16.000 aus t0 abgezogen. Verglichen mit der Übungsaufgabe 4.03 aus der KE 2: Hier haben wir bei der...

Bei Aufgabe d komme ich auf Volumeneffekt = -50852,01 und Zinseffekt= 38558,92-> Gesamteffekt -12293,09 Hat jemand gleiche Ergebnisse? :)

Und ich komme auf 13167,19 und nicht 13167,85 GE.

Also meine Antwort dazu ist: Der Erwartungswert der Zahlungen des Zusatzprojektes muss mindestens -13167,85 GE betragen, damit sich die Annahme des Zusatzprojektes lohnt.. Bin mir aber auch nicht sicher ob das stimmt, weil es ja minus ist. lg Regina

Meine Ergebnisse: 1.) a.) Mit eine Wahrscheinlichkeit von 99% wird der Verlust aus dem Aktienportfolio kleiner als 1.846.040€ sein. Wert des Portfolios am Ende = 8. 153.960€ b.) Verlust wird kleiner als 220.416,6€ sein (95 % Wahrscheinlichkeit). Intervall (Tabelle)= < 0,1% 2.) a.) hab...

Also ich hab da die Formel auf Seite 262 (4.32) verwendet und die lautet kEK= rp/(1-p) Dementsprechend komme ich dann auf folgendes Ergebnis= 0,8%/(1-2%)=0,82% Von wo hast du deine Formel her? :)

Danke Michael :) Einmal muss ich aber nach lästig sein.. Ich komm nicht auf 4,81% sondern auf 4,82% im Beispiel i Mein Rechenweg ist da= 0,8%(rp)/1-2%(p)

Super danke für die Ausführliche Lösung :) bei j.) Komm ich jedoch nicht ganz mit. Ich hab da gerechnet= 98*100*(1+4,28%)+2*0,54*100

Ich hab auch das aktuelle Skript. Ich habe es jetzt so wie du. Klingt wirklich logisch. Hab es mir jetzt nochmal angeschaut. Dasselbe Schema habe ich auch bei j. komme da auf Rückzahlung=10380,36 Anteil EK-Geber=1110,36 EK Rendite= 11% Hast du das auch?

So ich hab jetzt bei g einen maximalen Gehalt von 67€. Hat dieses Ergebnis sonst noch wer? :)

Ja das hab ich gemeint, wenn es im Buch 1000 GE sind warum steht dann in der Formel auf Seite 256 100?

Okay aber wenn die 100 ein Standartwert sind (siehe Seite 265) warum haben sie davor 1000 genommen in der Formel?

und hat jemand eine Lösung zu k? Kommt ihr auch auf Eigenkapitalkostenanteil=0,8 ?

Warum rechnet ihr zwei mal 100 das ist in der Formel auf Seite 258 nur ein mal, auch wenn RQ 0 ist oder nicht?

Ich glaub das wir pro Gesellschafter rechnen müssen. Ist im Buch auch so also glaub ich das wir es sicher so machen sollen.

Okay wie machst du jetzt? :)

Ja so hab ich es auch ich hab die 261,11 aber noch mal mit 0,5 multipliziert, da es ja zwei Gesellschafter (A und B) sind. (also wird zu gleichen Teilen aufgeteilt -> mal 0,5 aus Sicht der beiden einzelnen Gesellschafter). Das hab ich bei Aufgabe a) und b) gemacht.

wie hast du da gerechnet das du auf 261,103 kommst? :)

Da sind meine Ergebnisse aber wie folgt-> I1 130,55 I2 159,58 I3 152,30

Und von wo sind die 261,103? :)

Hat jemand eine Lösung zu k? Wäre echt super. Bin mir da ziemlich unsicher. lg Regina

10000*90%=9000 (FK) *1,03=9270 und zB bei Null Ausfällen hab ich dann so gerechnet -> 10400-9270=1130 Kumulierter Wert ist einfach das Zusammenzählen der Wahrscheinlichkeiten :) Hast du bei "Rückzahlung Kreditportfolio" auch die selben Ergebnisse wie ich?

Und das wären meine Lösungen zu f :)

Was habt ihr bei l und m? Bei l hätte ich geschrieben das es schon sinnvoll ist. Dies hilft, um Verluste abzufedern und um das Ausfallrisiko der Bank selbst gering zu halten. Auch für Fremdkapitalgeber ist dies sinnvoll da sie dadurch schneller EK zur Verfügung stellen. Bei m hab ich eig...

Also mir kommt bei f etwas anderes in der Spalte "Rückzahlungen Kreditportfolio" und "Wahrscheinlichkeit" heraus. Wie hast du hier gerechnet? lg Regina :)