Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31521 SS 2016 EA1 41520 (02.06.2016)

Hallo, ich hänge total bei Aufgabe 1c und bekomme leider gar keinen Ansatz bzw. die nötige Formel hin, die ich für das Risikogewicht benötigen würde. Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank bereits im Voraus !!
 
Hallo Zusammen,
Also ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit der EA 1
Hier mein Ergebnisse mit kompletten Rechenweg für 1 c Newton- Bank --> leider weichen die total von euren ab, kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt.
 
Hallo nochmal,
auch bei 1d will sich keine echte Erkenntnis aus dem CRD bei mir einstellen. :-(
nehme ich da die Rw= 15000 * 800Stück * 8% * 75% * p
für p = 0,12*(1-exp⁡(-50*0,01) )+0,24 exp⁡(-50*0,01) =0,4895
RW = 35172

Was mir dann doch zu gerring erscheint.:ohyeah:
Wo liegt mein Denkfehler.
 
Hallo Zusammen,
Da ich von Mitstudenten angeschrieben worden bin, wie das mit der Aufgabe1c im Detail geht habe ich das nochmal zusammengeschrieben.
- du schaust an welches Rating Newton hat (Baa), den dazugehörigen PD findest du über die historische Ausfallrate in Aufgabe 1b.
Newton hat Baa, also 0,0194.
- dann schaust du dir die Randbedingungen an. Hier Bilanzsumme 20 Mrd. also kein S Faktor nötig.
- dann rechnest du die Korrelation p aus, mit dem PD = 0,0194 ist das Ergebnis 0,1655
- jetzt die Laufzeitanpassung m(PD) Ergebnis 1,202
- jetzt Risikogewichtung RW dein -N ^-1 (0,0194) findest du in der Tabelle in Kurs 3 Seite 152 Normalverteilungen und da der Wert unter 0,5 ist musst du ein Minus davor setzten. Ergebnis -2,7. Für N^ -1 (0,999) ist der Wert 3,09.
- deine innere Klammer ergibt N(- 0,8899) wieder in der Tabelle nachschauen. Jetzt aber in dem Randbereich schauen da du N hast. Also du suchst jetzt umgekehrt ! Das Ergebnis ist 0,1867
Wenn du alles hast dann ist RW= 1,1990 und das sind 119,90 %
Jetzt rechnest du 8%*119,90%*25 Mio= 2,398 Mio

Bei Kopernikus ist es die gleiche Vorgehensweise.
Bei Galilei musst du aufgrund des Umsatzes bei der Korrelation noch S mithin einrechnen. Der Rest ist simultan.

Hoffe es hat geholfen ich habe mich da auch Tagelang durchquälen müssen bis ich das raus hatte.
Im Anhang die Berechnung.
 

Anhänge

  • Risikogewicht Newton Bank.pdf
    292,7 KB · Aufrufe: 56
Pippilotta-Lena, ich könnte dich knutschen! Vielen Dank für diese ausführliche Lösung! Das hat mir wahnsinnig geholfen. Ohne Menschen wie dich wäre ich manchmal aufgeschmissen :)
 
Hallo Pippilotta- Lena,
auch von mit ein großes Dankeschön! Ich hatte mit dem "einfachen" N meine Probleme....:O_o:

Noch eine letzte Frage an Dich oder die anderen: wie rechne ich mit dem exp in der Formel für p ??
Ich komme immer auf völlig falsche Werte.... folglich passen meine RW' s nicht?

Kann mich jemand aufklären?
 
Du must bei der p- Formel p(PD) =0,12*(1-exp⁡(-50*PD) )+0,24*exp⁡(-50*PD) unbedingt alles so eingeben wie es in der Formel da steht und das Malzeichen einfügen. Auch die Klammern um die hochgestellten Werte ,die mit -50 anfangen sind sehr wichtig. Bei meinem Casio fx-86DE Plus ist die exp Funktion auf der gleichen Taste wie ln. exp ist sozusagen e auf dem Taschenrechner. Hoffe das hilft
 
Jacki1991 schrieb:
Habe bei 2c die gleichen Ergebnisse wie Kris, also 2,17 sind frei und 1,25 werden benötigt.Mich verwirrt Tabelle 3.8, denn bei einem Puffer von 1,25 dürften nur 20% ausgeschüttet werden?
Zum Vergrößern anklicken....

Also bei 2c klemmt bei mir noch mit dem Verständis.
1. Berechnung der minimalsten (min) freie Kapitalquote = 2,17%
2. Berechnung des Kapitalerhaltungspuffers = 2,17%
3. Addition der beiden geg. Puffer =1,25
4. Erfüllungsgrad ??? würde ich sagen 174%, da das aufsichtlich vorgegebene Puffer zu 100% aus dem Kernkapital erfüllt wird und noch Restpuffer da ist. 2,17/1,25=1,74
5. 2,17% - 1,25% = 0,92 % Rest --> da würde ich aus der Tabelle die Ausschüttung von 20% sehen?

Aber ich bin mir da nicht sicher und wäre für Unterstützung echt dankbar.
 
kris.smile schrieb:
Das ist so zu verstehen, dass für die benötigten 1,25% Kapitalerhaltungspuffer 2,17% Kernkapital verfügbar sind, also zu mehr als 100% die Anforderungen erfüllt werden, daher darf voll ausgeschüttet werden.
Zum Vergrößern anklicken....
Dies wär dazu von Kris die Antwort. Ich habe es so verstanden, dass der Gewinn voll ausgeschüttet werden kann, da die Anforderung sogar zu mehr als 100% erfüllt sind. Und man somit deinen Punkt 5 für die Rechnung nicht mehr benötigt.
 
Jacki1991 schrieb:
Dies wär dazu von Kris die Antwort. Ich habe es so verstanden, dass der Gewinn voll ausgeschüttet werden kann, da die Anforderung sogar zu mehr als 100% erfüllt sind. Und man somit deinen Punkt 5 für die Rechnung nicht mehr benötigt.
Zum Vergrößern anklicken....

Das sehe ich anders.
Berechnung Kapitalerhaltungspuffer:

Formel: harte Kernkapitalquote - Mindestquote harte Kernkapitalquote = Kapitalerhaltungspuffer

6,67%-4,5%=2,17%


Berechnung zusätzlichen Kapitalerhaltungspuffers zur Gewinnausschüttung:

Formel: Mindestquote harte Kernkapitalquote + geg.Kapitalerhaltungspuffer + geg.antizyklischer Kapitalpuffer = neuer Kapitalerhaltungspuffer

4,5%+0,625%+0,625%=5,75%


Formel: harte Kernkapitalquote - neuer Kapitalerhaltungspuffer=Kapitalerhaltungspuffer zur Gewinnausschüttung


6,67% - 5,75%=0,92% ⇒laut Tabelle Ausschüttung bis 20%


Erfüllungsgrad:

(freie harte Kapitalquote) / (neuer Kapitalerhaltungspuffer)⇒ 2,17% / 5,75% = 0,4197% ⇒ 41,97% ⇒ 2. Quartil (25% bis 50%)

Ausschüttung: ebenso bis 20% (siehe Tabelle 3.8)
 
Vielleicht hast du ja auch Recht, ich kann deine Rechnung auch nachvollziehen. Es heißt abwarten, habe meine Arbeit bereits abgegeben ;-)
 
Hat jemand noch einen Tipp, was ich in 1d) mit dem G(PD) und dem G(0,999) aus der Formel anfangen soll? Da steige ich einfach nicht hinter, wie ich das rausbekomme :(
Ist mit G quasi N^-1 gemeint?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zu 1d) ich finde die Formel einfach nicht und komme daher nicht auf die Ergebnisse.
Könnte mir jemand bitte einen Link zur Formel oder ein Screenshot schicken?
Ich bin schon langsam mega verzweifelt. :-(
Wäre super nett
VG
Anja
 
...nochmal ich, bei 1h) komme ich immer wieder auf 2,68
Ich kann mir daher nicht die 2,26 erklären. :confused::confused::confused::confused:

Hat jemand da für mich einen Tipp?
Ich wäre sehr sehr froh darüber. :-(
 
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