Einsendeaufgaben EA-Besprechung 31521 SS 2016 EA1 41520 (02.06.2016)

Hat jemand noch einen Tipp, was ich in 1d) mit dem G(PD) und dem G(0,999) aus der Formel anfangen soll? Da steige ich einfach nicht hinter, wie ich das rausbekomme :(
Ist mit G quasi N^-1 gemeint?

Hallo Georg,
Du musst in den Tabellen für die Normalberteilung suchen. Für 0,999 ist dein Wert 3,09 den weiß ich als einziges auswendig.
Schau dir oben meinen Anhang an, da steht genau drin wie du auf dein G(PD) kommst.
 
Hallo Pippilotta,

Ja hier sind meine rechenwege.
 

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bei 1d) kann ich da für G(PD) = G(0,999) = 3,090 rechnen?
 
nein, sorry, das war falsch, ich meine G(0,999) = 3,090
G(PD) ist ja G(0,01)
 
Hallo,

Ich denk ma ich hab 1d) raus. Danke an Mustermann 85 für die Formel und Oliver1992 für die Ergebnisse.
Hier meine Lösung.
 

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Ich bitte euch trotzdem bei 1h) um Hilfe, da steh ich auf dem Schlauch.:confused::confused::confused::confused:
 
Hi Anja,

bei 1h habe ich folgende Lösung:

EAD* = EAD * (1+hE) – C * (1 - hC - hFX)

= 10 Mio. * (1 + 0,12) – 9 Mio. * (1 – 0,06 – 0,08)

= 3,46 Mio.


LG
 
Hallo AnjaP,

bei 1h) sehe ich nur einen kleinen Überlesefehler in deinen Rechnungen:
die Aufgabenstellung sagt, der Kredit ist KEINEN Wertschwankungen unterworfen, also nix Haircuts anwenden.
Dann ergibt sich nach dem Einsetzen in die Formel:
> EAD-Cx(1-hc-hfx) wenn EAD = 10 Mio, C = 9 Mio, hc = 6%, hfx = 8% :
> 10-9(1-0,06-0,08)= 2,26
Mit denn 2,26 kannst du dann weiterrechnen. :-)
 
Vielen Dank patevend für deine Lösung. :danke:

Die Teilaufgabe scheint nicht sehr einfach zu sein. :confused::confused:
Wie bist du bei 2d) vorgegangen?

VG
Anja
 
Lehrstuhl scheint ja recht flott zu sein, hab meine EA bereits zurück erhalten!
 
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