Alte Klausuren, Einsendearbeiten und die Musterlösungen dazu für dieses Fach
findet Ihr hier.
Quellen für Einsendearbeit 2:
Aufgabe a): Klausur Sept. 2013, Aufgabe 3. a)
Aufgabe b): EA2 SS2013 Aufgabe 2 + Klausur März 2013 Aufgabe 4 (sogar teilweise die gleichen Werte) + Klausur Sept. 2010 Aufgabe 1. a), b)
Aufgabe c): Klausur Sept. 2010 Aufgabe 1. a), b) + KE3 Übungsaufgabe 2.05 S. 50, Lösung S. 163-164
Noch ein Wort zu den Zero-Bond-Abzinsungsfaktoren ZABF: die sind selten dämlich.
Keine Ahnung warum Prof. Bitz nicht bei den logischeren, schon aus "Finanzwirtschaft Vertiefung" bekannten Inversen der ZABF, den Aufzinsungsfaktoren Q geblieben ist, die passen viel eher zu den Forward Rates:
Q(t=0; t=2) = r0→2 = (1 + FR1)(1 + FR2) = (1 + r0→1)(1 + r1→2)
Hier ist mein Lösungsvorschlag, über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen