Einsendeaufgaben EA-Besprechung SS 2014 EA2 42000 (07.07.2014)

Alte Klausuren, Einsendearbeiten und die Musterlösungen dazu für dieses Fach findet Ihr hier.

Quellen für Einsendearbeit 2:
Aufgabe a): Klausur Sept. 2013, Aufgabe 3. a)
Aufgabe b): EA2 SS2013 Aufgabe 2 + Klausur März 2013 Aufgabe 4 (sogar teilweise die gleichen Werte) + Klausur Sept. 2010 Aufgabe 1. a), b)
Aufgabe c): Klausur Sept. 2010 Aufgabe 1. a), b) + KE3 Übungsaufgabe 2.05 S. 50, Lösung S. 163-164​

Noch ein Wort zu den Zero-Bond-Abzinsungsfaktoren ZABF: die sind selten dämlich.
Keine Ahnung warum Prof. Bitz nicht bei den logischeren, schon aus "Finanzwirtschaft Vertiefung" bekannten Inversen der ZABF, den Aufzinsungsfaktoren Q geblieben ist, die passen viel eher zu den Forward Rates:
Q(t=0; t=2) = r0→2 = (1 + FR1)(1 + FR2) = (1 + r0→1)(1 + r1→2)​




Hier ist mein Lösungsvorschlag, über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen :-)
 

Anhänge

  • EA2 7.7.2014 Finanz- und bankwirtschaftliche Modelle.pdf
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Bis Aufgabe c1) habe ich die gleichen Ergebnisse raus.

c2) ff. muss ich noch machen. Ist aber nur Formsache.
 
Zu a1): Du solltest doch noch mal über zeitlich kumulative Dominanz nachdenken
 
Stimmt, danke! :-)

B: -800 300 300 300
C: -500 300 100 200

Wenn man aufsummiert:

in t=1:
C: -500+300 = -200
ist größer gleich
B: -800+300 = -500

in t=2:
C: -500+300+100 = -100
ist größer gleich
B: -800+300+300 = -200

in t=3:
C: -500+300+100+200 = 100
ist größer gleich
B: -800+300+300+300 = 100

--> C dominiert B zeitlich kumulativ
--> man kann B eliminieren
 
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