Einsendeaufgaben EA-Besprechung SS 2015 EA1 42310 (05.06.2015)

Bist du schon soweit, Aufgabenstellungen aus der EA1 bearbeiten zu können? Kannst du mir vielleicht sagen bis zu welcher KE man fortgeschritten sein muss um die Bearbeitung zu starten?
 
Also ich habe mir die EA nun mal angeschaut und denke, dass man nach KE2 zumindest die a, b und c lösen kann. d und e wahrscheinlich auch. Klingt aber im Verhältnis zu den Übungsaufgaben nach viel Arbeit. Wenn so die Klausuren aussehen, na dann viel Spaß!
 
Habe gerade beim Überfliegen gelesen, daß zum Bestehen der EA "nur" 40% notwendig sind.... das sollte doch machbar sein.
 
Dann will ich mal den Anfang machen... ohne Rechenweg, einfach nur Zahlen, Korrekturen willkommen.
1a) Spotrates (vierteljährlich): 4,68; 4,94; 5,18; 5,32
(halbjährlich): 5,69; 5,90; 6,01; 6,18
1b) werfe ich mal 5,55% in die Runde.

bei 1c) freue ich mich über einen Hinweis...
1d) sollte so oder ähnlich im Skript bzw. in den ÜA schon mal dran gewesen sein.
 
Also ich glaube ich packe es dieses Semester nicht :(
 
Hi eds,

Thema zu anspruchsvoll oder Du zu wenig Zeit?
Ich finde das Ding echt knackig.... um nicht zu sagen, etwas zu hoch angesetzt.... vielleicht will der Lehrstuhl auch keine Klausuren schreiben? ;)
Grüße
 
Hallo zusammen, ich belege dieses Semester ebenfalls diesen Kurs und habe mich am Wochenende mal an die EA gemacht.
@Ottokarotto, meine Lösungen für 1a)und b) stimmen mit deiner überein. für 1c) habe ich leider auch noch keine Idee...
1d) sehe ich wie du, dass es wie das Beispiel im Skript ist, habe jedoch noch meine Zweifel an meiner Lösung, da ich auf ein dirty Price von unter 100% komme!?!
beim Rest bin ich grad noch dran.
Können ja dann gerne vergleichen.

VG
 
raffos schrieb:
Können ja dann gerne vergleichen.
Zum Vergrößern anklicken....
unbedingt!
In Moodle gibt's den Ansatz einer Diskussion, ist aber eher ein Zwiegespräch, und das dazu noch schleppend.

Wie ist Dein Eindruck von diesem Modul? Ich finde es zusammen mit Zeitreihenanalyse bis jetzt am heftigsten.
Ist m.E. eigentlich kein Fach zum Selbststudium. Das würde von der Diskussion und dem studentischen Miteinander leben und profitieren.
VIelleicht wird's das nächstes Semester. Könnte mir vorstellen, daß im ersten Semester ein neues Fach erst mal nur beschnuppert wird.

Grüße
 
wie weit bist du denn mit den Aufgaben?
ich bin derzeit bei der Arbeit und komme denke ich erst morgen abend dazu, meine nächsten Lösungen hier reinzuschreiben, habe die Unterlagen nun nicht hier dabei.
Also anhand den KE1-3 finde ich es jetzt nicht wahnsinnig schwierig, aber ich habe mich bisher noch nicht richtig eingearbeitet, sondern nur für die Aufgaben sukzessive gelesen.
Insgesamt finde ich es ein sehr spannendes Thema, bin aber wie du der Meinung, dass es natürlich von Diskussionen leben würde.
Nun gut, das Ziel ist jetzt erstmal die EA zu bestehen, stimmt es dass wir nur 40% zum bestehen brauchen? das sollte ja machbar sein.

VG
 
Also ich habe mich jetzt mal in der Sonne auf den Balkon gesetzt und bei der 1a) die gleichen Ergebnisse raus wie ihr.
Vielleicht schaffe ich es ja mit eurer Hilfe doch noch, die EA zu absolvieren. Eventuell kann ich dann die Klausur auf gut Glück mitschreiben.
 
'ne Idee für c) wäre cool, damit wären schon 23 Punkte abgefrühstückt, also 38% ...

Für d)
fehlende spotrates für 125/360, 1 125/360 und 2 125/360 berechnen führt zu einem dirtyprice von 101,41 %, Stückzinsen von 3,126 und einem Cleanprice von 98,15% ... macht das Sinn?
Aufgabe f) ist ne reine Theorie-Frage, ebenso h). ... -wie sollten die 40% machbar sein (steht übrigens genauso auf Seite 2 der EA1!!)
 
Hej,
habe das Modul auch belegt und bin erleichtert gelesen zu haben, dass eine Formelsammlung ausgeteilt wird.

Für a) (4,68 4,94 5,14 5,32 5,55 5,86 6,09 6,33); b) (5,30) komme ich auf ähnliche Werte - evtl. liegt es an Rundungen.

Für c) ist folgende Idee: Heute wird am vollkommenen Kapitalmarkt für 9 Monate angelegt (für Zins r). Dieses wird zunächst zum 3-MonatsEURIBOR (für Zins x) beschafft und für Monat 4-9 mit diesem FRA (für Zins y). Da r > (x+y) ergibt sich eben eine risikolose Verdienstmöglichkeit.

Für d) komme ich auf dasselbe.

Die EA habe ich heute eingesendet. Fand sie halt enorm umfangreich; gehe nicht davon aus, dass die Klausur einen solchen Umfang erreichen wird (kann)

.
 
Ich habe nichtmal e) f) g) und h) gelesen. Sind diese so einfach oder wieso erwähnt ihr sie alle nicht?
 
eds schrieb:
Ich habe nichtmal e) f) g) und h) gelesen. Sind diese so einfach oder wieso erwähnt ihr sie alle nicht?
Zum Vergrößern anklicken....
weil noch keiner so weit ist? :-D ,... oder weil man sie nicht braucht, um 40% zu erreichen,.... ich werde auf jeden Fall versuchen zu den Textaufgaben was zu schreiben, da ich nicht sicher bin mit den ersten 4 Aufgabenteilen das Quorum zu erreichen.
 
Also ich versuche am FR Abend bzw. SA Vormittag meine Lösungen mal auf ein Blatt zu packen und hochzuladen. Wäre super, wenn ihr Eure Themen dann hinzufügt. Vielleicht reicht es ja wirklich für die 40%.
 
Hallo zusammen,
ich brauche bitte einen Tipp für die d) ich bekomme leider falsche Werte raus und weiß nicht woran es liegt.
ich habe die fehlenden Spotrates für die Zeiten 125/360, 1 125/365 und 2 125/365 durch lineare Interpolation berechnet und bekomme folgende Werte für 1. 4,8%, 2. 5,39% und 3. 5,93 %
liegt da irgendwo der Fehler?

bei e) bin ich folgendermaßen vorgegangen (werte falsch da d) falsch:))
1. Wert der Anleihe wurde in d) berechnet, ebenso die Stückzinsen
2. Berechnung fairer Forward Preis Analog Formel 3.16 bzw. 3.17

über f) habe ich mich an Seite 130 bzw. 133 ff orientiert. Der größte bewertungsrelevante Unterschied zwischen Forward- und Futureskontrakten ist die Variation Margin, diese liegen bei Futureskontrakten vor. ....Stichwort: stochastische Zinssätze.

weiter bin ich bisher noch nicht gekommen.

VG
 
raffos schrieb:
2. Berechnung fairer Forward Preis Analog Formel 3.16 bzw. 3.17
Zum Vergrößern anklicken....
und was hast Du als risikofreien Zinssatz genutzt....?

Interpoliert habe ich die Spotrates: 4,8 (trivial, weil rechts/links identisch), 5,51& und 5,87%.
r(1,3472) = [ 5,6% * 0,3472 + 5,3% * (1,5-1,3472) ] / 0,5 = 5,51% ... vielleicht habe ich ja auch falsch gerechnet.?
r(2,3472) analog zu oben...
 
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