- Hochschulabschluss
- Bachelor of Science
- Studiengang
- M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
Hallo zusammen.
Auf S. 161 ist nachfolgendes Beispiel zu finden:
Wir betrachten die Bank mit den 3 Ratingklassen aus dem vorherigen Beispiel (Aus dem genannten vorherigen Beispiel ergibt sich ein PD von 2,3 %). Die Bank wendet den IRB-Basisansatz an. Sie möchte einem Unternehmen aus Klasse B mit 12 Mio. Euro Umsatz einen endfälligen Investitionskredit im Volumen von 3 Mio. Euro gewähren. Welches Risikogewicht erhält der Kredit?
Gemäß Ratingeinstufung beträgt die einjährige Ausfallwahrscheinlichkeit PD = 2,3 %. Mit Unternehmensgröße S = 12 erhält man die aufsichtlich vorgegebene Korrelation zu:
p = 0,12(1 - exp(-50 * 0,023)) +0,24 * exp *(-50*0,023) - 0,04 * (1 - 12-5/45)
= 0,082 + 0,076 - 0,034
= 0,124
Sooo...
Ich sitze nun seit einer gefühlten Ewigkeit daran, herauszubekommen, was mit "exp" gemeint ist. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um das Exposure i. H. v. 3 Mio. EUR handelt.
Rechne ich jedoch mit 3 Mio., komme ich nicht auf das Zwischenergebnis von 0,082 und 0,076 sondern:
0,12(-1 - 3 (-50 * 0,023)) = 0,294 und
0,24* 3 *(-50*0,023) = -0,828
Daher habe ich nun die Hoffnung, dass mir hier jemand erklären kann was das "exp" ist und wo dies herkommt. Danke!!!
Auf S. 161 ist nachfolgendes Beispiel zu finden:
Wir betrachten die Bank mit den 3 Ratingklassen aus dem vorherigen Beispiel (Aus dem genannten vorherigen Beispiel ergibt sich ein PD von 2,3 %). Die Bank wendet den IRB-Basisansatz an. Sie möchte einem Unternehmen aus Klasse B mit 12 Mio. Euro Umsatz einen endfälligen Investitionskredit im Volumen von 3 Mio. Euro gewähren. Welches Risikogewicht erhält der Kredit?
Gemäß Ratingeinstufung beträgt die einjährige Ausfallwahrscheinlichkeit PD = 2,3 %. Mit Unternehmensgröße S = 12 erhält man die aufsichtlich vorgegebene Korrelation zu:
p = 0,12(1 - exp(-50 * 0,023)) +0,24 * exp *(-50*0,023) - 0,04 * (1 - 12-5/45)
= 0,082 + 0,076 - 0,034
= 0,124
Sooo...
Ich sitze nun seit einer gefühlten Ewigkeit daran, herauszubekommen, was mit "exp" gemeint ist. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um das Exposure i. H. v. 3 Mio. EUR handelt.
Rechne ich jedoch mit 3 Mio., komme ich nicht auf das Zwischenergebnis von 0,082 und 0,076 sondern:
0,12(-1 - 3 (-50 * 0,023)) = 0,294 und
0,24* 3 *(-50*0,023) = -0,828
Daher habe ich nun die Hoffnung, dass mir hier jemand erklären kann was das "exp" ist und wo dies herkommt. Danke!!!